Prediksyon fayit ak yon sèl paramèt

Statistik Rostock rekòmande bank yo: Pa bliye Merton!

Bon nouvèl pou bank yo: Nan batay pou resous kapital adekwat, se gwo konpleksite nan fayit yo repete vize deyò epi yo ap plede ogmante matematizasyon an. Men, petèt li pa tout sa ki mal. "Jis yon sèl paramèt se ase pou yon fason rezonab predi chans pou dèt yo vin fache," di Professeur Dr. Rafael Weißbach nan yon etid pa Enstiti pou Ekonomi nan University of Rostock.

Pwoblèm nan sou-dèt nan eta yo ak bank yo te devlope nan yon pwoblèm ki fè mal ki dire lontan. E statistik ofisyèl yo pa prevwar byen tou. Si sèlman youn nan 1000 konpayi Alman yo te fè fayit chak ane nan ane 1960 yo, sa a kounye a aplike nan youn nan 100. To fayit la te ogmante diz fwa. Li pi enpòtan anpil pou bank yo, sa vle di "tanpon risk" nan sosyete nou an, ka prevwa fayit yo nan dèt yo. Analiz de devlopman istorik anviwon 8000 konpayi yo te mennen statistik Rostock Rafael Weißbach nan Enstiti pou Ekonomi an konklizyon ke li entérésan pou bank yo etidye teyori ekonomik swadizan senp si yo ka itilize nimewo yo nan baz done imans yo pou mezire nivo a. nan ekonomik yo vle fèmen kapital la. Kapital ekonomik se valè a nan ekite ki sipoze pwoteje bank la kont pwòp fayit kòm yon rezilta nan fayit la nan dèt li yo, efè a domino notwa.

Natirèlman, bank yo gen opinyon entèn ekspè kalitatif sou dèt yo. Men, ki jan yo fè sa a nan yon valè quantitative, sa vle di nimerik, pou pèt lajan an karèm? Opinyon diferan sou sa a, anpil chèchè bay priyorite modèl ki gen gwo dimansyon. Yon etap enpòtan entèmedyè sou wout la nan yon pwosedi matematik senp se realizasyon an ke yon metrik (quantitative) kapab tou fòmile nan evalyasyon yo kalitatif nan analis bank yo. "Menm jan distans ki genyen ant de machin k ap deplase yo ka fasilman mezire epi li bay yon lide sou lè yon kolizyon yo dwe atann, distans ki genyen ant yon prete lajan ak default li yo ka mezire tou," Weißbach konvenki.

Kòm Pwofesè Weißbach ekri nan yon redaksyon ki te fèk pibliye davans nan Jounal respekte Sosyete Kore estatistik, teyori ekilib ekonomik la enplike yon senplifikasyon konsiderab. Yon modèl ekilib 1974 nan risk kredi obligatè sijere ke yon deskripsyon ki ba dimansyon ase nan predi fayit. Otè li a Robert C. Merton te bay Pri Nobèl nan Ekonomi an 1997. Pwofesè Weißbach kounye a te reyisi montre ke menm yon sèl paramèt, sètadi pwobabilite a kout tèm pou chanje klas evalyasyon sa yo rele pa yon nivo monte oswa desann, se lajman ase pou prediksyon alontèm nan fayit. "Lefèt ke modèl sa yo ki ba dimansyon yo ka kalibre fasil ak fyab se yon efè segondè akeyi. Sa a enspire espwa, paske dènyèman menm modèl ki gen yon milyon paramèt pa t estraòdinè ankò, "di Weißbach. Konklizyon li: "Pa bliye Merton!"

literati:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jkss.2011.05.001

Sous: Rostock [ University ]

Kòmantè (0)

Pa gen kòmantè ki te pibliye isit la ankò

Ekri yon kòmantè

  1. Post yon kòmantè kòm yon envite.
Atachman (0 / 3)
Pataje kote ou ye a
Kliyan prim nou yo